中國上海清算所上周五正式推出自貿(mào)區(qū)銅溢價掉期，以上海保稅電解銅溢價為標的、以跨境人民幣計價、清算、結(jié)算，為全球首創(chuàng)的溢價指數(shù)類金融衍生品。

上海清算所提供的新聞稿指出，該所今年還將推出中國航運運費、化工等航運及大宗商品金融衍生品以及自貿(mào)試驗區(qū)大宗商品現(xiàn)貨交易清算業(yè)務(wù)。

交易雙方通過上海清算所認定的經(jīng)紀公司達成自貿(mào)區(qū)銅溢價掉期交易，由上海清算所進行中央對手清算，且約定在未來某一特定時點，依據(jù)洋山銅溢價指數(shù)進行現(xiàn)金差額結(jié)算。自貿(mào)區(qū)銅溢價掉期是相關(guān)實體經(jīng)濟用以對沖保稅銅溢價波動風(fēng)險的基本套保工具。

上線首日，業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行平穩(wěn)。上海匯锝利投資管理有限公司、上海新湖瑞豐金融服務(wù)有限公司兩家經(jīng)紀公司為企業(yè)客戶達成交易。中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行3988.Hk、中國建設(shè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行四家清算會員為企業(yè)客戶提供代理清算服務(wù)。

上線當日，上海清算所共承接18筆銅溢價掉期交易數(shù)據(jù)，合計清算13,840個月度協(xié)議（合69,200噸）（雙邊），清算金額40,070,000元。日終，銅溢價掉期持倉4,000個月度協(xié)議。

自貿(mào)區(qū)銅溢價掉期中央對手清算業(yè)務(wù)的推出，是上海清算所把握中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)機遇，將場外航運及大宗商品金融衍生品中央對手清算平臺延伸至自貿(mào)試驗區(qū)的有益嘗試，為下一步實現(xiàn)境內(nèi)外大宗商品市場聯(lián)動發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

下一步，上海清算所將以實體經(jīng)濟需求為導(dǎo)向，繼續(xù)推出關(guān)系到國計民生的航運類、能源類、鋼鐵類、有色金屬類和化工類、農(nóng)產(chǎn)品類等大宗商品金融衍生品，著力打造通過現(xiàn)貨、遠期、掉期和期權(quán)等多產(chǎn)品、多工具類型實現(xiàn)境內(nèi)外聯(lián)動發(fā)展的統(tǒng)一清算平臺。

此前上海清算所先后推出人民幣遠期運費協(xié)議及人民幣鐵礦石、動力煤掉期中央對手清算業(yè)務(wù)，構(gòu)建了場外航運及大宗商品金融衍生品中央對手清算平臺。截止2014年年底，與國際鐵礦石掉期交易量最大的新加坡清算所相比，上線僅五個月的人民幣鐵礦石掉期交易清算量約占同期新加坡清算所同類產(chǎn)品的15%，人民幣動力煤掉期交易清算量是同期新加坡清算所同類產(chǎn)品的35倍。

中國上海政府網(wǎng)此前稱，上海清算所年底前有望推出自貿(mào)區(qū)銅溢價掉期中央對手清算業(yè)務(wù)，這是自貿(mào)區(qū)內(nèi)首個大宗商品衍生品清算業(yè)務(wù)。